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カウンターパーティーリスクマネジメント(第2版) ―金融危機で激変したデリバティブ取引環境への対応

立ち読み

カウンターパーティーリスクマネジメント(第2版) ―金融危機で激変したデリバティブ取引環境への対応

著者:
富安弘毅
出版社:
金融財政事情研究会

概要:


これを知らないと取り残される   
デリバティブ市場と内外規制の変化に対応し   
大幅増補改訂!   

◆「CVA(Credit Valuation Adjustments)を用いたカウンターパーティーリスクのプライシングにより、リスク管理から収益を上げることが可能である。グローバル展開をする金融機関はすでにCVAを導入し、すべての取引に信用リスク調整を加えている。」―本邦初のCVA解説書としてカウンターパーティリスクマネジメントの重要性を日本の金融界に啓蒙した旧版の刊行から4年半、金融危機をきっかけに激変したデリバティブ取引環境をふまえて、待望の大幅改訂。   
◆有担保取引におけるOISディスカウントへのシフト、CVA以外のVA(評価調整)の重視などプライシング慣行の変化、CCP(集中清算機関)への取引移行に対応したビジネスプランの見直しの巧拙が金融機関経営の行方を左右する時代の羅針盤。   
◆2014年7月までに金融庁から政令等案が公表された新規制(クライアントクリアリングの清算集中義務、電子取引基盤規制、マージン規制)に言及。規制対応と適切なCVA管理、証拠金の最適化を求められるようになるわが国金融機関の実務担当者待望の一冊。   


目次:

序 章 デリバティブ取引と信用リスク管理   
第1章 カウンターパーティーリスク   
第1節 カウンターパーティーリスクとは何か/第2節 従来型の信用リスクとの違い/第3節 カウンターパーティーリスクのプライシング/第4節 バーゼル上のカウンターパーティーリスクの扱い   
第2章 CVA   
第1節 CVAとは/第2節 社債の信用リスクとの比較/第3節 CVAがない場合のデメリット/第4節 CVAのヘッジ/第5節 CVAによるリスク制御/第6節 双方向CVA/第7節 クレジットチャージの実例/第8節 クレジットベネフィットの現金化/第9節 取引戦略と取引機会/第10節 バーゼルIIIとCVA   
第3章 CVA以外の評価調整   
第1節 金融危機後のデリバティブ評価調整/第2節 OISディスカウント/第3節 FVA(Funding Valuation Adjustments)/第4節 LVA(Libor Valuation Adjustments)/第5節 CTDVA(Cheapest to Deliver Valuation Adjustments)/第6節 RVA(Replacement Valuation Adjustments)/第7節 評価調整を加味したプライシング/第8節 今後のプライシング   
第4章 CVAの特徴   
第1節 CVAの大きい取引/第2節 リスク中立確率/第3節 金利スワップのCVA/第4節 スワップションのCVA/第5節 通貨スワップのCVA/第6節 アセットスワップのCVA/第7節 CDSのCVA/第8節 為替取引のCVA/第9節 証券化商品のCVA/第10節 オプション買いのCVA/第11節 解約時のCVA/第12節 有担保取引のCVA   
第5章 CPMの役割   
第1節 概説/第2節 伝統的信用リスク管理/第3節 CVAマネジメント/第4節 カウンターパーティーリスクのヘッジ/第5節 取引条件・担保条件の承認/第6節 清算手続・債権回収/第7節 CPMによる収益機会の創出/第8節 CPMに求められる人材   
第6章 CVAの計算方法   
第1節 概説/第2節 CVAの計算に使われる用語/第3節 取引レベルのエクスポージャー/第4節 カウンターパーティーレベルエクスポージャー/第5節 マーケットシナリオの生成/第6節 取引の将来価値の評価/第7節 エクスポージャープロファイル/第8節 CVAの計算方法/第9節 担保契約がある場合のエクスポージャー計算/第10節 エクスポージャーとカウンターパーティーリスクとの相関   
第7章 リスク軽減手法   
第1節 概説/第2節 担保契約/第3節 保証/第4節 解約条項/第5節 取引再構築/第6節 トリガー、コベナンツ/第7節 マーケットヘッジ/第8節 決済リスク管理   
第8章 デリバティブの契約   
第1節 ISDA・CSAの条件交渉/第2節 ISDAマスター契約/第3節 クレジットサポートアネックス(CSA)/第4節 コンファメーション/第5節 Standard CSA/第6節 必要担保額の計算/第7節 担保提供コスト   
第9章 集中清算機関(CCP)   
第1節 CCPとは/第2節 CCPの制度概要/第3節 クライアントクリアリング/第4節 取引量の圧縮(コンプレッション)/第5節 マーケットに与える影響   
第10章 CVAの会計   
第1節 概説/第2節 米国会計基準におけるCVA/第3節 日本の会計基準におけるCVA   
第11章 金融規制の影響   
第1節 概説/第2節 マージン規制/第3節 取引情報保存・報告制度/第4節 電子取引基盤/第5節 レバレッジ比率規制/第6節 規制が変える今後のデリバティブビジネス   

ジャンル:
経済 > 経済 経済 > 金融学 ビジネス > ビジネス教養
販売開始:
2015/04/22
ファイルサイズ:
15.17MB
CODE:
J0010280BK0026808001
対応デバイス:
WindowsPCMacAndroidスマートフォンAndroidタブレットiPhone/iPod touchiPad
  購入 レンタル
価格(税込) 4,083円 -
閲覧可能期間 無期限 -
ダウンロード可能期間 無期限 -
ダウンロード回数 制限なし -
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カウンターパーティーリスクマネジメント(第2版) ―金融危機で激変したデリバティブ取引環境への対応
販売(無期限): 税込 4,083